Sandra Jennings wurde in Boston geboren. Sie begann ihre Tanzausbildung im Kindesalter bei June Paxman vom Washington Ballet und E. Virginia Williams vom Boston Ballet sowie später bei Lehrerinnen wie Harriet Hoctor, Shanna Bereska und Margaret Gill. Im Alter von dreizehn erhielt sie ein Stipendium der Ford Foundation für die School of American Ballet in New York und arbeitete mit Lehrern wie Diana Adams, Alexandra Danilova, Felia Doubrovska, Suki Schorer und Stanley Williams. 1974 engagierte George Balanchine sie in sein New York City Ballet, wo sie ein großes Repertoire tanzte, darunter Haupt- und Solorollen in zahlreichen Balanchine- und Jerome Robbins-Balletten sowie Werke von John Taras, Jacques d’Amboise, Sir Fredrick Ashton und Peter Martins. Sie trat mit Jean-Pierre Bonnefoux, Patricia McBride, Melissa Hayden, Helgi Tómasson, Violette Verdy und Edward Villella auf und war im Fernsehen in Dance in America, Live from Lincoln Center und Live from Studio 8H sowie in Sendungen des kanadischen Fernsehens zu sehen. 1985 begann Sandra Jennings auf Einladung von Robert Denvers zu unterrichten und war Assistentin von Jean-Pierre Bonnefoux am Chautauqua Institute. Seitdem ist sie an Ballettschulen und Compagnien in der ganzen Welt tätig. Als Coach und Ballettmeisterin arbeitete sie neun Jahre lang für das Pennsylvania Ballet und vier Jahre lang für das San Francisco Ballet. Derzeit ist sie Dozentin beim Marin Ballet. Im Auftrag des Balanchine Trust studiert sie die Werke George Balanchines in den Vereinigten Staaten und im Ausland ein. Für Neueinstudierung von Balanchines Divertimento Nr. 15 arbeitet sie in der Spielzeit 2024/25 erstmals mit dem Wiener Staatsballett zusammen.